Об одном классе многоэтапных задач стохастического оптимального управления

Приводится постановка одного класса многоэтапных задач стохастического оптимального управления, связанных с обыкновенными дифференциальными уравнениями. Обосновывается замена исходной задачи ее конечно-разностными аналогами. Описывается метод решения специального класса многоэтапных задач, линейных по фазовой переменной.