Об одном количественном методе решения задач линейного динамического программирования

На основании обобщенного метода Лагранжа разработан новый алгоритм численного решения задач линейного динамического программирования, заключающихся в отыскании $\max(\gamma\int_0^Tx(t)dt)$ при условиях $dx/dt=Ax-Bu+a$, $x(0)=c$, $Qx-Pu+b\ge 0$, $u\ge 0$.