Об одном алгоритме метода Монте-Карло для расчета функционалов, определяемых траекториями нелинейной системы стохастических дифференциальных уравнения

Предлагается новый алгоритм метода Монте-Карло для расчета функционалов, связанных с траекториями нелинейной системы стохастических дифференциальных уравнений. Алгоритм основан на принципе «существенной выборки» и может быть использован при решении ряда задач автоматического регулирования. Библ. 6 назв.