Оптимальные выпуклые корректирующие процедуры в задачах высокой размерности

Исследуются свойства выпуклых корректирующих процедур (ВКП) над множествами прогностических функций (предикторов). Показано, что задача минимизации обобщенной ошибки ВКП сводится к задаче квадратичного программирования. Исследованы условия невозможности сокращения наборов предикторов без потери точности соответствующей оптимальной ВКП. Проведены экспериментальные исследования прогностических свойств ВКП на наборах одномерных линейных регрессий, которые показали, что оптимизация ВКП может являться эффективным инструментом селекции наборов регрессоров. Библ. 7. Табл. 5.