E-mail: , ,
Ключевые слова: непараметрическое оценивание,
всплески,
процессы Леви,
оптимальная остановка,
задача о разладке.
Коды УДК: 519.651 Коды MSC: 60E07, 60E10
Основные темы научной работы:
Непараметрическое оценивание сигналов в базисах всплесков, наискорейшее обнаружение разладки для процессов Леви.
Основные публикации:
Бурнаев Е. В. Моделирование и прогнозирование волатильности финансовых рядов на основе процесса с безусловной нестационарной дисперсией // Обозрения прикладной и промышленной математики. 2005. Т. 12. Вып. 3. С. 785–809.
Бурнаев Е. В. Применение вейвлет-базисов для линейной и нелинейной аппроксимации функций из пространств Бесова // Журнал вычислительной математики и математической физики. 2006. Т. 46. Вып. 12. С. 2150–2159.
Бурнаев Е. В. Непараметрическое моделирование и прогнозирование волатильности нестационарных финансовых рядов // Препринт. М.: Вычислительный центр им. А. А. Дородницына РАН, 2006. - 78 с.
Бурнаев Е. В. Применение вейвлет-преобразования для анализа сигналов: Учебно-методическое пособие / М.: МФТИ, 2007. - 120 с.
