доктор физико-математических наук, доктор технических наук (1990)
Специальность ВАК:
01.01.05 (теория вероятностей и математическая статистика)
Дата рождения:
5.09.1943
E-mail: , ,
Ключевые слова: стохастические диффеернциальные уравнения нелинейные параболические уравнения и системы,
начально-краевые задачи.
Основные темы научной работы:
Теория стохастических диффеернциальных уравнений и их приложения в теории нелинейных параболических уравнений и систем
Основные публикации:
Ya. Belopolskaya, Modern Stochastics and Applications. Part II.
Probabilistic counterparts of nonlinear parabolic PDE systems, Springer Optimization and Its Applications, 90, Springer, Berlin, 2014
Ya. Belopolskaya, W. Woyczynski, “Generalized solution of the Cauchy problem for systems of nonlinear parabolic equations
and diffusion processes”, Stochastics and dynamics, 11:1 (2012), 1–31
Ya. Belopolskaya, “Probabilistic approach to solution of nonlinear PDES arising in financial mathematics”, Journal of Mathematical Sciences, 167:4 (2010), 444–460
Белопольская Я. И., “Прямые-обратные стохастические уравнения,
связанные с системами квазилинейных параболических уравнений и
теоремы сравнения”, Записки научн сем. ПОМИ, 412 (2013), 15–46
Ya. Belopolskaya, “Arbitrage-free option prices on
global markets”, Journal of Mathematical Sciences, 159:3 (2009), 281–294
