RUS  ENG
Полная версия
ЖУРНАЛЫ // Теория вероятностей и ее применения // Архив

2016, том 61, выпуск 1


Современные проблемы финансовой математики
Ю. М. Кабанов, А. Н. Ширяев
3
Аналитическая аппроксимация плавающих рент для малой волатильности и малой выплаты
Т. Бен Зинеб, Э. Гобе
5
Максимизация ожидаемой полезности для экспоненциальных моделей Леви с опционом и информационные процессы
Л. Ю. Вострикова
26
Оценивание опционов азиатского и баскетного типов с помощью верхних и нижних границ
А. А. Новиков, С. Александер, Н. Е. Кордзахия, Т. Линг
53
Явное описание функций полезности типа HARA и отвечающих им оптимальных портфелей
Т. Чоулли, Д. Ма
69
New developments on the Modigliani–Miller theorem
S. Aboura, E. Lepinette
114
Brownian bridges on random intervals
M. L. Bedini, R. Buckdahn, H.-J. Engelbert
129

Краткие сообщения
Об одном интегральном представлении броуновского функционала
О. А. Глонти, О. Г. Пуртухия
158
Стратегии, связанные с моментом инвестирования и размером вкладываемой суммы, в условиях асимметричной информации
К. Куи, Т. Шибата
165
О существовании мартингальных мер, удовлетворяющих ослабленному условию несовпадения барицентров, в случае счетного вероятностного пространства
И. В. Павлов, В. В. Шамраева, И. В. Цветкова
173
On an optimal stopping problem of an insider
E. Bayraktar, Zh. Zhou
181
First passage problems over increasing boundaries for Lévy processes with exponentially decayed Lévy measures
Sh. Kaji
186
Maximal exponential inequalities for certain diffusion processes
C. Makasu
198


© МИАН, 2025