|
Современные проблемы финансовой математики Ю. М. Кабанов, А. Н. Ширяев
|
3 |
|
Аналитическая аппроксимация плавающих рент для малой волатильности и малой выплаты Т. Бен Зинеб, Э. Гобе
|
5 |
|
Максимизация ожидаемой полезности для экспоненциальных моделей Леви с опционом и информационные процессы Л. Ю. Вострикова
|
26 |
|
Оценивание опционов азиатского и баскетного типов с помощью верхних и нижних границ А. А. Новиков, С. Александер, Н. Е. Кордзахия, Т. Линг
|
53 |
|
Явное описание функций полезности типа HARA и отвечающих им оптимальных портфелей Т. Чоулли, Д. Ма
|
69 |
|
New developments on the Modigliani–Miller theorem S. Aboura, E. Lepinette
|
114 |
|
Brownian bridges on random intervals M. L. Bedini, R. Buckdahn, H.-J. Engelbert
|
129 |
|
Краткие сообщения
|
|
Об одном интегральном представлении броуновского функционала О. А. Глонти, О. Г. Пуртухия
|
158 |
|
Стратегии, связанные с моментом инвестирования и размером вкладываемой суммы, в условиях асимметричной информации К. Куи, Т. Шибата
|
165 |
|
О существовании мартингальных мер, удовлетворяющих ослабленному условию несовпадения барицентров, в
случае счетного вероятностного пространства И. В. Павлов, В. В. Шамраева, И. В. Цветкова
|
173 |
|
On an optimal stopping problem of an insider E. Bayraktar, Zh. Zhou
|
181 |
|
First passage problems over increasing boundaries for Lévy processes with exponentially decayed Lévy measures Sh. Kaji
|
186 |
|
Maximal exponential inequalities for certain diffusion processes C. Makasu
|
198 |